BPI e Caixa passam testes de stress

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Categoria: Notícias Regionais

Publicado em segunda-feira, 27 outubro 2014 16:26

Escrito por: João Ricardo

A CGD e o BPI têm solidez financeira para suportar um cenário adverso para a banca. Pelo contrário, o BCP ficaria com rácios inferiores ao exigido. O Novo Banco ainda não foi submetido a esta prova de esforço. Dos três bancos portugueses alvo da análise completa do Banco Central Europeu, que inclui uma avaliação da qualidade dos activos e testes para superar situações de stress, dois foram aprovados enquanto o outro ficou aquém do exigido. A Caixa Geral de Depósitos e o Banco BPI são os bancos resilientes no sistema português, enquanto o Banco Comercial Português "chumbou" neste exame feito à escala europeia, conforme indica o comunicado publicado pelo Banco de Portugal. Nos testes de stress, havia dois cenários macroeconómicos distintos, um deles que serve de base para o que se espera que possa ocorrer e um outro que apresenta um cenário mais gravoso. No primeiro, os três bancos portugueses avaliados passaram. Foi no cenário adverso que o BCP chumbou.

A avaliação da qualidade dos activos

"Os resultados da análise da qualidade dos activos dos bancos e do cenário base do teste de esforço (2014-2016) permitem verificar a resiliência dos bancos portugueses abrangidos pelo exercício e demonstram que têm níveis de capitalização adequados", aponta o comunicado do supervisor presidido por Carlos Costa. A análise à qualidade dos activos dos bancos pretende mostrar que a informação dos bancos é totalmente transparente e que o risco está efectivamente inscrito no balanço das instituições financeiras. Todos os bancos passaram nesta análise, ainda que tenham sido alvo de revisões do rácio de capital. Neste caso, o BPI registou, no final de 2013, um rácio de capital Common Equity Tier 1, que mede a solidez do banco comparando os activos com o risco associado, de 15,2%, comparável aos 15,3% com que tinha partido para esta avaliação. A CGD tinha tido um rácio de partida de 10,8%, que caiu para 10,4% nesta análise, sempre com referência o final do ano passado. Já o BCP, que havia registado um rácio de 12,2% no final de 2013, passou a ter um Common Equity Tier 1 de 10,3% após o exercício em que o Banco Central Europeu analisou a qualidade dos seus activos. O mínimo exigido era, para todos os bancos, de 8%.

Cenário base dos testes de stress

Depois de feita a análise à qualidade dos activos, Frankfurt fez testes de esforço a 130 bancos europeus, realizados em parceria com Autoridade Bancária Europeia. No cenário base, o rácio de capital Common Equity Tier 1, que mede a solidez do banco comparando os activos com o risco associado, tinha de ser de, pelo menos, 8%. O BPI registou 14,9% neste cenário base projectado para 2016, que compara com a referência de 15,3% com que partiu para o exame, a 31 de Dezembro de 2013. A CGD também foi aprovada, ainda que com uma nota inferior à do banco liderado por Fernando Ulrich. O banco estatal apresenta um rácio de 9,4%, comparável aos 10,8% do final do ano passado. Nuno Amado lidera uma instituição que também no cenário base é bem sucedida, com um rácio acima do mínimo, nos 8,8%, ainda que abaixo do ponto de partida de 12,2%. 

Cenário adverso dos testes de stress

É no cenário adverso que o BCP chumba à prova feita por Frankfurt. Caso Portugal vivesse uma situação gravosa como a que se estima no cenário adverso, o banco passaria a ter um rácio de capital de 3%. Era necessário ter 5,5% para superar esta prova. Tal requisito foi cumprido tanto pelo BPI como pela CGD. O rácio projectado para 2016 para o primeiro é de 11,6%. Já no banco estatal é de 6,1%.

BCP já tem medidas para cobrir falhas

Tanto o banco liderado por Fernando Ulrich como o presidido por José de Matos não têm de fazer nada depois da divulgação destes resultados. Já o BCP terá de apresentar um plano de capitalização nas próximas duas semanas para arrecadar 1.137 milhões de euros, que farão com que o rácio de 3% atinja os 5,5% exigidos. A instituição já identificou "um conjunto de medidas para cobrir integralmente a diferença apurada", diz o Banco de Portugal. "Estas medidas serão agora incorporadas no plano de capitalização a apresentar ao Banco Central Europeu tal como previsto no exercício". O supervisor português sublinha, no comunicado emitido este domingo 16 de Outubro, que o ponto de partida para a situação portuguesa era "muito desfavorável" e que, no que diz respeito ao BCP, não foi possível "captar a globalidade da trajectória positiva decorrente da implementação do plano de reestruturação negociado com a Comissão Europeia".

Novo Banco excluído da divulgação de resultados

Como já se sabia, o Novo Banco não foi alvo de análise nestas provas feitas por Frankfurt, em conjunto com a Autoridade Bancária Europeia. "Na sequência da medida de resolução aplicada ao Banco Espírito Santo, foi decidido excluir este banco da presente divulgação de resultados da avaliação completa, dada a impossibilidade de concluir atempadamente o exercício para o Novo Banco", aponta o regulador liderado por Carlos Costa. 

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